I see... Diffusion 发表于 2009-10-30 17:12
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Because only when SPY close > open then it confirms it's a real reversal. I'll explain this in my report later. Cobra 发表于 2009-10-30 17:13
老蛇辛苦了。 Diffusion 发表于 2009-10-30 17:15
谢谢你提醒。我update了blog,以及这个帖。我估计也没啥人跟就是啦,都觉得还要等一天,太迟了,所以没人敢跟了。却没有想到,为啥我要多等一天confirm。这可是数据测试的关键。另外,你注意到没?是ENV(22,10), ... Cobra 发表于 2009-10-30 17:18
以前没注意过这个。今天是因为$VIX涨得太变态了,才注意了一下。这个22是最优参数?多少年回测? Diffusion 发表于 2009-10-30 17:21
2002 Cobra 发表于 2009-10-30 17:22
牛市熊市都有,应该比较balance. Diffusion 发表于 2009-10-30 17:27
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