10%止损方法的回测结果

bobcat

有道理，见楼上总结。

另外再分享一点经历：曾经搞过一段时间系统，原因是自己操作股市经常被greed  & fear裹挟，一时冲动而做出错误的决定。而用system，纯粹的机械化交易，就没有这个问题。不过后 ...
Diffusion 发表于 2009-9-30 18:28

"curve fitting" 的问题不难解决。主要的方法是一定要在不同的样集中做优化与测试。
譬如对个股用 Walk Forward 方法，虽然费时，但在统计上可避免 curve fitting。而对整个股市
做统一参数优化，对统计意义影响不大。
此外时间与空间上越分散越好。

bobcat

"curve fitting" 的问题不难解决。主要的方法是一定要在不同的样集中做优化与测试。
譬如对个股用 Walk Forward 方法，虽然费时，但在统计上可避免 curve fitting。而对整个股市
做统一参数优化，对统计意义影响 ...
bobcat 发表于 2009-9-30 19:08

举个例子：以上的出仓法在 SPY 上测样集太小。如果测试所有美股，便可靠得多。

xiaoht

结果合理！ 如果考虑随机进入股市，肯定ACL比不过BH。但是用50：200趋势线确定出入点确能够胜过过BH。

但是在实际中，往往Cut Loss后，可能会找到更好的入点， 这样的话，还是有可能比过BH。 当然过多地Cut Loss不利于收益。

这种模拟可以这一些软件结合技术指标做。

“回测过也不能说明问题” 一定要留下部分数据让系统进行向前预测。 这样就算是curve fitting，还是能被检验。可以用优化Prediction Error，而不是优化fit error改善过度fit的问题。过度拟合的模型预测的适应能力是很差的，

xiaoht

“如果按1.5或者2年为期，就失去优势了”可能是因为两年中是有大趋势升降在里面，有猛赚的机会。这个结果还是依赖于具体数据结构的。

bobcat

“如果按1.5或者2年为期，就失去优势了”可能是因为两年中是有大趋势升降在里面，有猛赚的机会。这个结果还是依赖于具体数据结构的。
xiaoht 发表于 2009-9-30 20:17

像现在这样容易赚钱的时候的确不多，近十年大概只有2003年与1999年类似。但再往前总体要容易得多，后来
总体上逐渐变难（市场高度有效化）。
这次金融危机为炒家找回了饭碗。现在几乎所有系统回报都远胜于2007年。

Diffusion

两位都是高手啊。  

胡同的讨论气氛我很喜欢。

bobcat

两位都是高手啊。  

胡同的讨论气氛我很喜欢。
Diffusion 发表于 2009-9-30 21:13

幸会！

maple888