三分操盘法错得离谱吗？(答恐慌小猪）

georgeyn

moreliver

高级算法 发表于 2020-10-9 09:56 AM
赞一下靠数据说话。

请问磨大 你说的 “入场价是由买区每天的收盘价平均而来”这里如 ...

买区和卖区的确定是NED在个股中的应用。不是靠看K线图得出的。下图是从6月底到现在共6个买区和卖区的决定依据。



在卖区时也可预先算出将要跌入买区的价位，从而提前下定价买单(limit-buy order)。

高级算法

moreliver 发表于 2020-10-9 04:46 PM
买区和卖区的确定是NED在个股中的应用。不是靠看K线图得出的。下图是从6月底到现在共6个买区和卖区的决 ...

多谢磨老大！！

恐慌小猪

回应一下磨老大：感谢老大的精彩解读。其实，每一种盈利模式，都有优缺点。小猪也看出来了，老大的这种模式就是为老大自己量身定做的，适合没时间盯盘，或根本不愿盯盘的人，可以讲是一种被动的守株待兔型盈利模式。说老实话，它不太适合像小猪这样主动型选手，猪总的盈利模式就是料敌于先，在运动战中歼灭敌人的有生力量。

其实，有脑子的同学，应该好好掂量掂量自己是属于什么风格的，应该根据自己的实际情况结合借鉴使用。切不可生搬硬套！希望今后跟老大继续切磋！

noname6688

"其实盯盘的时间和精力及情绪大起大落也是成本，而且是非常昂贵的成本。"

ES888

Cheese

佩服严谨技术分析更赞精神！

qzhou3

有理有据，谢谢！

Cheese

我咋觉得其实老蛇精对这些事情都心如明镜似的，就是懒得说话

tcm328pan

Taleb

感谢磨大，太精彩了

moreliver

恐慌小猪 发表于 2020-10-9 06:20 PM
回应一下磨老大：感谢老大的精彩解读。其实，每一种盈利模式，都有优缺点。小猪也看出来了，老大的这种模式 ...

小猪的TA水平是众所仰慕的，我也一向敬佩。他的见解往往代表很多人的看法，既然说到这儿了，就索性再说透一点，反正今天周末。

谈的是三分操盘法，实际是对NED应用的误解。有几个方面：1）用其操盘只适用于波动市，不适用于趋势市 ，2）只适用于大盘及与大盘正相关的个股，对其他个股不适用，3）只能用于不盯盘的被动盈利，不能用于盯盘的主动盈利。其中第一点我已经另外发贴解释过了，现在解释一下其他两个误解。

关于适用于个股的问题，看过我NED原理系列贴的都应该知道，大盘图是很多个股计算后加权平均的结果。所以个股的计算是基本功，对任何个股都如此。因为我的兴趣主要在大盘，所以造成了NED只适用于SP500 或SPY 的印象。其实不然，如上面提到的不是与大盘正相关的股RRC，我查了一下旧贴，9/28那天我说在买区，成本7.37以下（最后成本是7.02），目标一8.11，目标二9.62。昨天已经过了目标一。你们随便说一个股，我都能给出这几个数据。所以NED不能用于个股是个误解。

关于不适用于盯盘的误解，其实我的Laptop每天都有实时的NED图形，每分钟更新四次，要盯盘很容易。几年前我也曾在胡同实况上图，但太费时费力，生活不只是股市，有太多其它有趣的事要做。所以才逐渐发展出让小猪见笑的”守株待兔“被动操盘法。但不要误解为不能主动出击。“非不能也，乃不为也”。下面上两张日内的个股图。这不是我每天盯的个股，只是说明NED适合任何个股的实时出图，便于盯盘或“主动出击”。



结合我上面的图，应该能看出买区和卖区的指示。用在期权，就是CALL区和PUT区了。

恐慌小猪

moreliver 发表于 2020-10-10 07:49 AM
小猪的TA水平是众所仰慕的，我也一向敬佩。他的见解往往代表很多人的看法，既然说到这儿了，就索性再说 ...

waiting2020

可惜来晚了，以前的三分法介绍的帖子已经删掉了。想请教一下，每次买入的仓位是多少呢？看到9/3号的仓位还没结，9/18又买入了。

waiting2020

突然想起来，这跟大千的滚兔法很像

newyorker

waiting2020

waiting2020 发表于 2020-10-10 05:51 PM
突然想起来，这跟大千的滚兔法很像

我炒股新手，总结不好，磨大请看这篇综述

https://bbs.wenxuecity.com/finance/5178673.html

moreliver

waiting2020 发表于 2020-10-10 08:31 PM
我炒股新手，总结不好，磨大请看这篇综述

https://bbs.wenxuecity.com/finance/5178673.html

谢谢，大致看了一下。因为都是做多不做空的波段操作，表面看来是有点像。但滚兔法有几个关键问题的没有具体答案，使操作困难。

1. 什么时候买？什么时候适合卖？答案是天天都可以买，到了30多年的平均日回报或标准差，或个人喜好的回报率时就可卖。

2. 什么价位买？什么价位卖？卖多少？答案是要看个人的资金和仓位决定。

3. 满仓后无法再买怎么办？答案是装死憋着。憋多久？不知道，等到解冻为止。

这三个具体问题没有明确答案，虽然原理上没什么问题，但很难具体操作及估计回报率。

三分法对前两个问题都有明确答案。第三个问题实际是单边下跌时，用多少资金操盘才能在单边下跌市场避免无钱可买的问题。

假如每1/3 算作1份资金，从一楼的表里可以推算一下。

8/1/2019的两个目标都在第三波才达到，所以8/14的买入区就要再买进两份，以保证两个目标都达到时可以卖出。总资金就是5份。

8/14这一波只达到第一目标，第二目标又未达到，8/23的买入区还要再加一份，总资金要6份。

在9/18这一波里，8/1的两个目标和8/14的一个目标都达到卖出了，所有资金都解冻盈利。最大资金至此需要6份。

按这个办法继续推算，到2/18后的股市史无前例的崩盘期间所需的最大资金是7份，就能保证操盘法持续盈利。

表中的成本价是买区每日收盘价的平均值，实际操盘中有很大空间压低成本价和目标价，使达标时间缩短。例如在大盘大幅下跌时，不要急于买入，就可避免第一天进场成本过高的问题。

waiting2020

moreliver 发表于 2020-10-11 08:40 AM
谢谢，大致看了一下。因为都是做多不做空的波段操作，表面看来是有点像。但滚兔法有几个关键问题的没有 ...

谢谢磨大详解。因为每次不知道跌多深，所以把资金分成7等分，每次用1/7之一资金买入,我的理解对吗？

moreliver

waiting2020 发表于 2020-10-12 12:31 AM
谢谢磨大详解。因为每次不知道跌多深，所以把资金分成7等分，每次用1/7之一资金买入,我的理解对吗？

是这个意思，若长期投资为一份，则用两份现金做波段操作。每到一个目标就锁利一份。若同一波段内两个目标都没达到，就再投进两份。这样总共7份资金就可应付像今年这样的股市状况。但具体操作时NED可提供很多有用信息，减少所需资金的份数。

从原理上说，三分法比BAH胜出是在大盘震荡或单边上涨时。但在大盘持续下跌时就会像BAH一样被套牢，无法操盘。所以判断何时大盘将持续下跌是个关键。这就是大盘图的意义所在。尤其是在大盘新高时，最容易出现目标达不到而资金被套的问题。

比如表中列出今年2/18，2/20开始的两个买区，两个目标都被锁住超过半年。而2/19是大盘新高后开始的32%暴跌。大盘图的日指显示从2/13 到2/19在大盘创新高过程中不断有大宗出售迹象。这是大盘可能下跌的信号，此时应该小心避免入场被套。同样9/3 之前的9/1大盘新高时也出现了类似现象，我曾提出警告，但由于被9/2 的反弹迷惑，撤除预警，结果次日开始大盘暴跌。

其实入场成本价的升降也可提供些信息，类似于TA常用的LL。说来篇幅太长，就不再展开了。