谁能跑赢大盘？

xinxing · 发表于 2017-8-4 08:19 PM

本帖最后由 xinxing 于 2017-8-4 08:20 PM 编辑

盈透阿狗发表于 2017-8-4 07:04 PM
更多人参与，才有更多能跑赢大盘的选手。

标准普尔500（Standard＆Poor's 500，S＆P 500）指数里的500家公司都在在美国股市的两大股票交易市场，纽约证券交易所和美国全国证券业协会行情自动传报系统（纳斯达克，NASDAQ）中有多个交易的公司。几乎所有标准普尔中的公司都是全美最高金额买卖的500只股票。这个股票指数由标准普尔公司创建并维护。
与道琼指数相比，标普500指数包含的公司更多，因此风险更为分散，能够反映更广泛的市场变化。此外，相比于道琼指数抓股价加权，标普500指数是采用市值加权，更能反映公司股票在股市上实际的重要性。打开 https://finance.yahoo.com/ 第一个代码符号(ticker symbol)就是^GSPC，其平均音量高达3,491,509,531这就是为什么叫“大盘”。

Elephant · 发表于 2017-8-4 10:04 PM

你们真牛，好像没有统计去年的数据。

盈透阿狗 · 发表于 2017-8-5 11:33 AM

Elephant 发表于 2017-8-4 10:04 PM 你们真牛，好像没有统计去年的数据。

统计用到的数据越多越好，我这就去问ysc

老大，看他是否搜集了去年的彩票数据。谢谢参与。

盈透阿狗 · 发表于 2017-8-5 12:43 PM

本帖最后由盈透阿狗于 2017-8-5 12:47 PM 编辑

Elephant 发表于 2017-8-4 10:04 PM
你们真牛，好像没有统计去年的数据。

统计面前，人人平等。我刚刚把我的想法告诉ysc老大，希望得到他的支持。 http://hutong9.net/forum.php?mod ... 5&fromuid=33997

xinxing · 发表于 2017-8-6 07:51 AM

Elephant 发表于 2017-8-4 10:04 PM
你们真牛，好像没有统计去年的数据。

去年的数据，我到了一些，好像很不完整。不知道 888彩票系列是从何时开始的？

http://www.hutong9.net/forum.php ... 912&pid=2513947
10/14/2016
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12/02/2016
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12/09/2016
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12/16/2016
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涨跌涨涨跌源济
涨涨跌跌跌 ysc
涨涨涨涨涨 rightonmoney
涨跌涨跌跌 RespectRisk
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涨跌涨跌跌我是谁
涨跌涨跌跌 Rosie22
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跌涨跌跌跌 uvxy
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盈透阿狗 · 发表于 2017-8-6 02:52 PM

加入去年的数据，彩票参与者有55人:
1. Bencat

, 2. Cheese 3. Elephant

, 4. Happyforever

, 5. QQQ?

, 6. RespectRisk

, 7. Rosie22

, 8. TigerFox

, 9. acoust 10. bokchoy888

, 11. bucks

, 12. canucks

, 13. cc2265

, 14. coexist

, 15. coldcold 16. fara

, 17. fzfz

, 18. georgeyn 19. hais

, 20. happyhary

, 21. happymaker 22. higherhigh

, 23. ice_tea

, 24. kaeferin 25. lakeFJ 26. licai5688

, 27. lionking819 28. mojideheng 29. novice_trader

, 30. oldwolf

, 31. pdz

, 32. pmwin

, 33. ranchgirl

, 34. rightonmoney

, 35. tjtjking

, 36. usamonkey

, 37. uvxy 38. wsjboy

, 39. xiaokonglong1 40. xinxing

, 41. yitong 42. ysc

, 43. yy5142

, 44. zhao

, 45. 九天

, 46. 五谷 47. 坚强的蛋炒饭

, 48. 大牛Steve

, 49. 我是谁

, 50. 林中行 51. 源济

, 52. 盈透阿狗

, 53. 秋雨

, 54. 风行过

, 55. 鲲鹏展翅

坚强的蛋炒饭 · 发表于 2017-8-6 03:26 PM

本帖最后由坚强的蛋炒饭于 2017-8-6 03:31 PM 编辑

xinxing 发表于 2017-8-4 06:47 PM
相信胡同里“跑赢大盘”的不只这两位高手。把所有能“跑赢大盘”的高手组合起来，他们的大多数猜涨/跌，比单 ...

SI (老蛇的智慧) 到 HI (胡同大家的智慧).
嗯. 很新潮. 有些"共享"经济的味道. 老蛇可以考虑回国融资了.就叫 "胡同共享平台". 耶!

到那时候, 我就可以雇人来炒饭了
....

坚强的蛋炒饭 · 发表于 2017-8-6 03:31 PM

盈透阿狗发表于 2017-8-5 12:43 PM
统计面前，人人平等。我刚刚把我的想法告诉ysc老大，希望得到他的支持。 http://hutong9.net/forum.php ...

盈透阿狗 · 发表于 2017-8-6 03:42 PM

本帖最后由盈透阿狗于 2017-8-6 03:43 PM 编辑

坚强的蛋炒饭发表于 2017-8-6 03:26 PM SI (老蛇的智慧) 到 HI (胡同大家的智慧). 嗯. 很新潮. 有些"共享"经济的味道. 老蛇可以 ...

这位美女炒饭如何?

盈透阿狗 · 发表于 2017-8-6 03:47 PM

坚强的蛋炒饭发表于 2017-8-6 03:31 PM

我在考虑集思广益，建立一个大盘预测权重模型。。。

盈透阿狗 · 发表于 2017-8-6 04:43 PM

坚强的蛋炒饭: 我会吃了一碗, 有要一碗, 吃了一碗, 有要一碗, 吃了一碗, 有要一碗, ....... 发表于 2017-8-6 03:53 PM

为了加快炒饭速度，姿势可就顾及不了那么多了

Elephant · 发表于 2017-8-7 06:37 AM

谢谢你们的努力

盈透阿狗 · 发表于 2017-8-7 01:54 PM

Elephant 发表于 2017-8-7 06:37 AM
谢谢你们的努力

同意“蛋炒饭"，那从今以后我们就那这个“count-and-weight”模型，命名为HI模型。

HI模型开发的第一步是统计，已经完成。所有参与投票的历史记录都被采纳，计算出
（1）参与次数（天数），比如，"Elephant"共猜过145次， "坚强的蛋炒饭"共猜过47次。
（2）猜对，猜错次数，正确率，共收获点数，以及同期SPX涨跌点数。据此判断是否跑赢了大盘。
比如，"坚强的蛋炒饭"共收获点数为95.9998点，大于同期SPX涨57.3点，所以恭喜"坚强的蛋炒饭"跑赢了大盘！
再如，"Elephant"145天总共收获点数为213.17点,大于同期145天SPX共涨170点,所以恭喜"Elephant"跑赢了大盘！

现在，HI开发碰到一个核心问题：如何评估？
原则是：
（1）参与次数越多，所占权重越大。
（2）跑赢市场越多，所占权重越大。
（3）跑输的反转成跑赢的。
原则清楚，具体操作待定，需要大家出谋划策。
（1）最简单的策略是线性组合：先利用（3）去绝对值，再利用两个系数把（1）和（2）合并起来。这个方法简单，只留两个参数待定。
double points = fabs(r.netProfit());
double wei = f[0] * r.numberOfTrade + f[1] * points;
（2）如果考虑2阶非线性，上面的函数要变成：

double wei = f[0] * f(r.numberOfTrade) + f[1] * g(points);
where,
f(x) = c2*x^2＋c1*x +c0;
g(x) = d2*x^2+d2*x+d0;

采用二阶非线性，共需要8个参数。
请大家参与，出谋划策。。。。。。。。。。。。。。。

坚强的蛋炒饭 · 发表于 2017-8-7 02:14 PM

本帖最后由坚强的蛋炒饭于 2017-8-7 02:27 PM 编辑

盈透阿狗发表于 2017-8-7 01:54 PM
同意“蛋炒饭"，那从今以后我们就那这个“count-and-weight”模型，命名为HI模型。

HI模型开发的第一步 ...

可以考虑用发展的眼光看. 不建议累计所有次数. 比如说, 就以1Quart(统计最近60次)为一个时间段. 参与次数赋予系数. 有点象 BLUE CHIP, MID CAP, SMALL CAP, MICRO CAP的划分.
比如说: 参与天数系数选择标准:
60天 OR 60+ :1
40天 OR 40+: 0.4
20天 OR 20+: 0.2
0-19天: 0.1

补充内容 (2017-8-7 04:56 PM):
是的. 再加上, 反映个人改进因素. 所以取最近n次 (n=60或90或120...)

盈透阿狗 · 发表于 2017-8-7 03:05 PM

坚强的蛋炒饭发表于 2017-8-7 02:14 PM 可以考虑用发展的眼光看. 不建议累计所有次数. 比如说, 就以1Quart(统计最近60次)为一个时间段. 参与次 ...

有道理，谢谢你给出的“参与天数系数选择标准”。规则的制定阶段，也是大家畅所欲言的阶段。

我来提供一个极端情况，以便帮助大家思考"参与天数"应起到的作用，以便制定出恰当规则。

“hais”和“rightonmoney”是两位大师级人物。针对彩票“hais”参与过一次5天，而“rightonmoney”参与过185天。自动报告分别是：
===========================================
"hais"共猜过5次:
(Mon.10/10/2016跌-9.92), (Tue.10/11/2016跌26.9), (Wed.10/12/2016跌-2.45), (Thu.10/13/2016涨-6.63), (Fri.10/14/2016跌-0.43),

猜对1次，用绿颜色表示,+收获当日SPX变化点数;
猜错4次，用红颜色表示,-损失当日SPX变化点数。
猜测次数正确率=正确：错误=1/4=0.25
5天总共收获点数为7.50024点,
对比同期5天SPX共涨-20.8点,
恭喜"hais"跑赢了大盘！

===========================================

"rightonmoney"共猜过185次:
(Mon.10/10/2016涨9.92), (Tue.10/11/2016涨-26.9), (Wed.10/12/2016涨2.45), (Thu.10/13/2016涨-6.63), (Fri.10/14/2016涨0.43),
(Mon.10/17/2016涨-6.48), (Tue.10/18/2016跌-13.1), (Wed.10/19/2016涨4.69), (Thu.10/20/2016跌2.95), (Fri.10/21/2016涨-0.18),
(Mon.10/24/2016涨10.2), (Tue.10/25/2016跌8.17), (Wed.10/26/2016涨-3.73), (Thu.10/27/2016跌6.39), (Fri.10/28/2016涨-6.63),
(Mon.10/31/2016涨-0.26), (Tue.11/1/2016跌14.4), (Wed.11/2/2016涨-13.8), (Thu.11/3/2016跌9.28), (Fri.11/4/2016涨-3.48),
(Mon.11/7/2016涨46.3), (Tue.11/8/2016跌-8.04), (Wed.11/9/2016涨23.7), (Thu.11/10/2016跌-4.22), (Fri.11/11/2016涨-3.03),
(Mon.11/14/2016涨-0.25), (Tue.11/15/2016涨16.2), (Wed.11/16/2016跌3.45), (Thu.11/17/2016涨10.2), (Fri.11/18/2016涨-5.22),
(Mon.11/28/2016涨-11.6), (Tue.11/29/2016涨2.94), (Wed.11/30/2016涨-5.85), (Thu.12/1/2016跌7.73), (Fri.12/2/2016跌-0.87),
(Mon.12/5/2016涨12.8), (Tue.12/6/2016跌-7.52), (Wed.12/7/2016涨29.1), (Thu.12/8/2016跌-4.84), (Fri.12/9/2016涨13.3),
(Mon.12/12/2016涨-2.57), (Tue.12/13/2016涨14.8), (Wed.12/14/2016涨-18.4), (Thu.12/15/2016涨8.75), (Fri.12/16/2016涨-3.96),
(Tue.1/17/2017涨-6.75), (Wed.1/18/2017跌-4), (Thu.1/19/2017涨-8.2), (Fri.1/20/2017跌-7.62),
(Mon.1/23/2017跌6.11), (Tue.1/24/2017涨14.9), (Wed.1/25/2017跌-18.3), (Thu.1/26/2017涨-1.69), (Fri.1/27/2017跌1.99),
(Mon.1/30/2017涨-13.8), (Tue.1/31/2017跌2.03), (Wed.2/1/2017涨0.68), (Thu.2/2/2017跌-1.3), (Fri.2/3/2017涨16.6),
(Mon.2/6/2017跌4.86), (Tue.2/7/2017跌-0.52), (Wed.2/8/2017涨1.59), (Thu.2/9/2017涨13.2), (Fri.2/10/2017跌-8.23),
(Mon.2/13/2017跌-12.1), (Tue.2/14/2017涨9.33), (Wed.2/15/2017跌-11.7), (Thu.2/16/2017涨-2.03), (Fri.2/17/2017跌-3.94),
(Tue.2/21/2017跌-14.2), (Wed.2/22/2017涨-2.56), (Thu.2/23/2017涨0.99), (Fri.2/24/2017跌-3.53),
(Mon.2/27/2017涨2.41), (Tue.2/28/2017跌6.11), (Wed.3/1/2017涨32.3), (Thu.3/2/2017跌14), (Fri.3/3/2017涨1.2),
(Mon.3/6/2017跌7.81), (Tue.3/7/2017跌6.92), (Wed.3/8/2017涨-5.41), (Thu.3/9/2017涨1.89), (Fri.3/10/2017跌-7.73),
(Mon.3/13/2017跌-0.87), (Tue.3/14/2017跌8.02), (Wed.3/15/2017涨19.8), (Thu.3/16/2017涨-3.88), (Fri.3/17/2017跌3.13),
(Mon.3/20/2017跌4.78), (Tue.3/21/2017涨-29.4), (Wed.3/22/2017跌-4.43), (Thu.3/23/2017涨-2.49), (Fri.3/24/2017跌1.98),
(Mon.3/27/2017涨-2.39), (Tue.3/28/2017涨17), (Wed.3/29/2017跌-2.56), (Thu.3/30/2017涨6.93), (Fri.3/31/2017跌5.34),
(Mon.4/3/2017跌3.88), (Tue.4/4/2017涨1.32), (Wed.4/5/2017涨-7.21), (Thu.4/6/2017跌-4.54), (Fri.4/7/2017跌1.95),
(Mon.4/10/2017跌-1.62), (Tue.4/11/2017涨-3.38), (Wed.4/12/2017跌8.85), (Thu.4/13/2017涨-16),
(Mon.4/17/2017涨20.1), (Tue.4/18/2017跌6.82), (Wed.4/19/2017涨-4.02), (Thu.4/20/2017跌-17.7), (Fri.4/21/2017涨-7.15),
(Mon.4/24/2017跌-25.5), (Tue.4/25/2017涨14.5), (Wed.4/26/2017跌1.16), (Thu.4/27/2017跌-1.32), (Fri.4/28/2017涨-4.57),
(Mon.5/1/2017跌-4.13), (Tue.5/2/2017跌-2.84), (Wed.5/3/2017涨-3.04), (Thu.5/4/2017跌-1.39), (Fri.5/5/2017跌-9.77),
(Mon.5/8/2017跌-0.0898), (Tue.5/9/2017涨-2.46), (Wed.5/10/2017跌-2.71), (Thu.5/11/2017涨-5.19), (Fri.5/12/2017跌3.54),
(Mon.5/15/2017涨11.4), (Tue.5/16/2017跌1.65), (Wed.5/17/2017涨-43.6), (Thu.5/18/2017跌-8.69), (Fri.5/19/2017跌-16),
(Mon.5/22/2017涨12.3), (Tue.5/23/2017跌-4.4), (Wed.5/24/2017跌-5.97), (Thu.5/25/2017涨10.7), (Fri.5/26/2017涨0.75),
(Tue.5/30/2017跌2.91), (Wed.5/31/2017跌1.11), (Thu.6/1/2017跌-18.3), (Fri.6/2/2017涨9.01),
(Mon.6/5/2017跌2.97), (Tue.6/6/2017跌6.77), (Wed.6/7/2017涨3.81), (Thu.6/8/2017涨0.65), (Fri.6/9/2017跌2.02),
(Mon.6/12/2017跌2.38), (Tue.6/13/2017涨11), (Wed.6/14/2017涨-2.43), (Thu.6/15/2017跌5.46), (Fri.6/16/2017跌-0.69),
(Mon.6/19/2017跌-20.3), (Tue.6/20/2017涨-16.4), (Wed.6/21/2017跌1.42), (Thu.6/22/2017涨-1.11), (Fri.6/23/2017跌-3.8),
(Mon.6/26/2017涨0.77), (Tue.6/27/2017涨-19.7), (Wed.6/28/2017跌-21.3), (Thu.6/29/2017涨-21), (Fri.6/30/2017跌-3.71),
(Mon.7/3/2017涨5.6), (Wed.7/5/2017跌-3.53), (Thu.7/6/2017涨-22.8), (Fri.7/7/2017跌-15.4),
(Mon.7/10/2017涨2.25), (Tue.7/11/2017跌1.9), (Wed.7/12/2017涨17.7), (Thu.7/13/2017跌-4.58), (Fri.7/14/2017涨11.4),
(Mon.7/17/2017涨-0.13), (Tue.7/18/2017涨1.47), (Wed.7/19/2017跌-13.2), (Thu.7/20/2017涨-0.38), (Fri.7/21/2017涨-0.91),
(Mon.7/24/2017涨-2.63), (Tue.7/25/2017涨7.22), (Wed.7/26/2017跌-0.7), (Thu.7/27/2017涨-2.41), (Fri.7/28/2017涨-3.32),
(Mon.7/31/2017涨-1.8), (Tue.8/1/2017跌-6.05), (Wed.8/2/2017跌-1.22), (Thu.8/3/2017涨-5.41), (Fri.8/4/2017涨4.67),

猜对84次，用绿颜色表示,+收获当日SPX变化点数;
猜错101次，用红颜色表示,-损失当日SPX变化点数。
猜测次数正确率=正确：错误=84/101=0.832
185天总共收获点数为-82.4684点,
对比同期185天SPX共涨275点,
"rightonmoney"还没有跑赢大盘，加油！

===========================================

Elephant · 发表于 2017-8-7 04:10 PM

这太复杂，咱不懂。感觉上，人只要坚持下去，进步肯定有，只不过是进步大还是小，不会退步吧。要按照时间顺序分段式计算，应该正确率会提高吧，最近的权重应该比过去大吧。

盈透阿狗 · 发表于 2017-8-7 04:21 PM

Elephant 发表于 2017-8-7 04:10 PM 这太复杂，咱不懂。感觉上，人只要坚持下去，进步肯定有，只不过是进步大还是小，不会退步吧。要按照时间顺 ...

你看每一行，都很简单。 The simplest, the best.

/*!
参与天数系数选择标准 suggested by 坚强的蛋炒饭
60天 OR 60+ :1
40天 OR 40+: 0.4
20天 OR 20+: 0.2
0-19天: 0.
*/
double HutongSpx::weight(int n) const
{
    if (n >= 60) return 1.0;
    else if (n >= 40) return 0.4;
    else if (n >= 20) return 0.2;
    else return 0;
}

//! 1. 参与次数越多，所占权重越大。the more frequently participate, the more weighted.
//! 2. 跑赢市场越多，所占权重越大。win more to the market, weight more.
//! 3. 跑输的反转成跑赢的。losers are inverted to winners .
double HutongSpx::weight(const QString &name) const
{
    auto i = m_result.find(name);
    const Result &r = i->second;
    double points = fabs(r.netProfit());
    return f[0] * weight(r.numberOfTrade) + f[1] * points; // linear
}

“最近的权重应该比过去大吧。”

--- 这是个新问题，值得考虑。

Elephant · 发表于 2017-8-7 04:29 PM

这是什么编程语言，我去学习一下。

盈透阿狗 · 发表于 2017-8-7 04:36 PM

Elephant 发表于 2017-8-7 04:29 PM
这是什么编程语言，我去学习一下。

这是标准的 C++

盈透阿狗 · 发表于 2017-8-7 04:44 PM

我们知道了如何weight“参与天数”之后，需要讨论如何weight净利润：
这里的“净利润”的定义是：猜测所获得的点数，减去市场点数，是跑赢（大于0）、跑平（等于0）、跑输（小于0）的量度。
我们现在需要：

double HutongSpx::weightProfit(double p) const
{
    return p; // TDB
}

看谁有好办法？否则，直接用也行，反正最后有AI把关，放心吧。

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[灌水] 谁能跑赢大盘？

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