一个长线交易法

酒醉今朝

hais 发表于 2016-10-30 03:02 PM
目前这信号我也没有给过别人。我其实也在犹豫给不给。因为我TEST别的东西，这个系统的结果也是不错的。我 ...

我理解你说的犹豫。除了系统回测总体好之外，系统的稳定性也很重要。
对于总体好，但局部回调过大的模型，执行起来很困难。
处在回调期时，眼看着真金白银流失，继续吧，不知道回调何时结束，放弃吧，不甘心，觉得该亏的已经亏过了，觉得模型统计应该赚钱了。

即使统计非常好的模型，也有犹豫。主要是担心限制条件过多，可能造成的过拟合现象。
过多的条件保障了回测时的利润百分比，但在实战中，可能缺乏普适性，导致机会的丧失。
所以，权衡起来利益的得失，犹豫难免。
所以，朋友们应该明白，害人的人没有。

真有想害人的人，自己持有下跌的股票，而忽悠别人去买，那他肯定不懂物理学上的第一类边界条件。比如SPY资产是约两百个BILLION，谁的投资不是大海的一滴水呀。害人的人不可能从被害人那里得到一分钱的好处。

NG_NM

谢谢

acoust

hais

酒醉今朝 发表于 2016-10-30 06:28 PM
我理解你说的犹豫。除了系统回测总体好之外，系统的稳定性也很重要。
对于总体好，但局部回调过大的模 ...

我的SWING TRADE一般一天做一笔来回，或者开始一笔，第二天结束. 如果趋势明显的话，就能持续两三天。不过最近都没有这样的好运气，大部分就是一天或者一天多点就结束了。至今我没有找到一个特别好的方法。只能说我的方法都是还勉强凑合，就是能保证不大亏而已。自动交易，我测试的很多， 如果想一次赚的多，那么往往止损也大，就是找个平衡。条件苛刻了，好多情况下又失去一些机会。现在我就不那么挑剔了，随便找一个保证不大亏的，然后无脑照着执行就行了。感觉上我在股市里也只能这么小打小闹的做做了。还有一个就是资金分配的问题。比如虽然无脑执行，资金分配上可以按照自己的经验，明显好的交易多分配点，风险大的时候少放点，也能提高不少效益。

酒醉今朝

hais 发表于 2016-10-31 05:54 PM
我的SWING TRADE一般一天做一笔来回，或者开始一笔，第二天结束. 如果趋势明显的话，就能持续两三天。不过 ...

如果你一般一天做一笔来回，这和DAY TRADE持仓时间很接近。

大部分DAY TRADER喜欢在上午做，但我的模型依赖至少2个小时的初始数据，所以拖后了。最近连续亏损，也促使我重新思考， 甚至不排除推倒重来。

谢谢你关于资金分配的提醒，有危险的时期轻仓，甚至停几天，回避风险，也是好注意。

hais

酒醉今朝 发表于 2016-10-31 09:21 PM
如果你一般一天做一笔来回，这和DAY TRADE持仓时间很接近。

大部分DAY TRADER喜欢在上午做，但我的模型 ...

昨天我又改进了一下我的长期交易法，好像单笔BREAK DOWN 下来了，算是有点进步。我不知道为什么你需要开盘两小时以后才可以开始。如果我完全自动交易，夜里这部分也可以接着做，可以连轴转的。只是我不会完全自动交易，我就大部分只做白天的，但是没有说非得开盘两小时以后再开始做。另外有趋势的时候，我其实一笔可以拿两三天的，主要是现在没法拿着了。大盘墨迹。

Hutong9999

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酒醉今朝

hais 发表于 2016-11-1 07:25 AM
昨天我又改进了一下我的长期交易法，好像单笔BREAK DOWN 下来了，算是有点进步。我不知道为什么你需要开 ...

我们俩建立的模型都是趋势交易，只不过趋势的长度不同。感觉你的趋势像一年中的季节，而我的趋势是两个小时，像是两天内的天气预报。
我的朋友圈中，有经验的人大都喜欢长期趋势交易，一年只动一两次。他们劝我别总是给Broker送交易费。
我的问题当然不是交易费，是因为我缺乏经验，实在找不到长期趋势所依靠的东西。计算EMA, MACD, Flow Index等不难，只是用这些指标建立动态模型，总不放心。

我的模型依赖实时数据（real-time data)。我要么用YAHOO的，要么用Interactive Broker提供的，二者都行，没啥区别。
程序只能开盘后做，因为只有开盘后，程序才能得到数据。其他时间段（After-hour和Pre-Market）我不知道如何获得实时数据。
再一个原因是，程序直接按Market price BUY/SELL,这虽然没有LIMIT BUY/SELL划算，但最简单。
按Market price BUY/SELL只能在盘中操作，在After-hour和Pre-Market不能。

我的程序需要至少两个小时的连续数据，才能开始考虑买进条件，这就像天气预报一定需要昨天和前天的天气状况，才能计算出明天和后天是否有雨一样。我把股票市场看成一个动力系统，所以，我喜欢用天气预报比喻。

我看到你的系统交易次数极少。这么少的交易次数，不知你如何保证回测（Back-test）的稳定性问题。

hais

酒醉今朝 发表于 2016-11-1 09:49 PM
我们俩建立的模型都是趋势交易，只不过趋势的长度不同。感觉你的趋势像一年中的季节，而我的趋势是两个小 ...

我主要是通过测试不同的产品，比如别国大盘，金，油，个股来检测稳定性的。还有就是我的方法做小的时段比如按小时操作也可以的。所以通过他们可以进一步检测。

我觉得开盘两个小时浪费掉了有点可惜。因为比如你从11.：30开始了，但是也到中午了，中午这两个多小时往往又是波动比较小的时候，所以也就是下午3个小时左右你操作的机会比较多。这样一天大概浪费了半天时间。你可以试试做ES，是不是从BROKER那里就能一直拿到实时数据了？这样可能你的机会会多很多了。

越是没有经验，其实自动交易对你所起的帮助越大。因为理论上来说，没有经验的人的主观判断就更差些。所以我觉得你坚持完善你的自动交易系统是对的方向。

酒醉今朝

hais 发表于 2016-11-2 06:11 AM
我主要是通过测试不同的产品，比如别国大盘，金，油，个股来检测稳定性的。还有就是我的方法做小的时段比 ...

我也测试过不同产品，印象是不被大庄操控的股票容易做模型，指数ETFs比实体股容易做模型，流动性大的比公司回购大的容易做模型。

是的，开盘浪费掉的时间很可惜，我在试图寻找更多的关联，看是否够填补。

我主观判断不行，所以，让机器全自动。我的朋友甚至启动自动交易后，几周才看一次账户。有回测做保证，赚平均赢利率就满足了。

Hutong9999

酒醉今朝 发表于 2016-11-3 09:09 PM
我也测试过不同产品，印象是不被大庄操控的股票容易做模型，指数ETFs比实体股容易做模型，流动性大的比公 ...

现在是每分钟一个数据点，如果是每天一个点是不是就变成长线了？

酒醉今朝

Hutong9999 发表于 2016-11-3 10:44 PM
现在是每分钟一个数据点，如果是每天一个点是不是就变成长线了？

还不能简单这样推广。
1）日间交易有开盘和收盘的买卖规则:
比如，开盘后一直涨，模型不会简单追进，统计上大多有回头。模型要判断这个回头之后是会继续涨（买进），还是跌的开端（不买）。
再如，如果没有因别的原因买出，等到收盘前十几分钟有个坎儿，正在涨，会推迟买，正在跌立即买出。
这些日规则，都需要机器做判断，如果推广到周或月，就没有了参照。
2）股市和天气预报类似，需要初始条件和短期的观察，才能做短期预报。
3）盘前和盘后数据，因为交易量有限，不能和盘中数据，平等对待。
总之，我现在还没有主义如何做出长线模型。我们集思广益，也许就能找到解决办法。

Hutong9999