日间自动交易讨论区

sunny

酒醉今朝 发表于 2016-10-3 08:26 AM
我还没有整理，发表，但概念比较简单。
首先，一个连续动力系统，由微分方程描述，当被驱离平衡态之后， ...

谢谢老大！ 这个解释好理解些。

酒醉今朝

把昨天的开盘价，前天的开盘价，大前天的开盘价，大大前天的开盘价...点到一个平面上。
把昨天的收盘价，前天的收盘价，大前天的收盘价，大大前天的收盘价...点到一个平面上。
把昨天的午盘价，前天的午盘价，大前天的午盘价，大大前天的午盘价...点到一个平面上。
...把每分钟的股票的历史价格，点到一个平面上。
这个平面就是Poincare截面，它是周期24小时等间隔映射的结果。

下一步，是求密度，得到分布相关函数，这也就是“密度泛函”理论。
密度泛函理论主要是处理量化问题。奠基人是加州大学圣塔芭芭拉分校的科恩教授和西北大学的波普尔教授。他们是1998诺贝尔化学奖获得者。
这里用密度泛函理分析股票，分析Poincare截面上股票的离散回归。

“离散”舍去了时间关联。也就说，昨天的开盘价，和前天的开盘价，和一年前的开盘价同样对待，一视同仁。
“回归”是把所有的开盘价归为一类，试图寻找当中赚钱的Pattern。

这里寻找的赚钱的Pattern和许多股民朋友TA时总结的Chart pattern是不同的。
这里没有“Head and Shoulders Top”， 没有“Double Top Reversal”，没有“Triple Bottom Reversal” ...
TA这些Chart patterns太多，太模棱两可（ambiguous）。张飞的人物画像，可能像一棵树，或者被看作山水画。这样离谱的事情，许多人觉得“神”。

又扯远了，明天再说吧。Have a nice trading day.

酒醉今朝

pdz 发表于 2016-10-4 08:36 AM
你这个实在太高大上了，对大多数胡同邻居意义不大，如果只有学数学的才能炒股，股市早关门了

赚钱是目的，学数只是工具。 Resampling可不只是数学，它是华尔街TA的基础。
许多人只在实际空间中，看Chart Patterns,很复杂， 可是，在参数空间，它们就是非常简单的几个点。
Pattern recognition在实际空间中不容易实现，可是，在参数空间，它们就变成了大于或小于之类的简单判据，计算机实现起来要容易得多。

我自己也不是学数学的。我同意你的观点不再谈数学。賺錢是目的。Good luck.

surf

酒醉今朝 发表于 2016-10-4 07:19 AM
把昨天的开盘价，前天的开盘价，大前天的开盘价，大大前天的开盘价...点到一个平面上。
把昨天的收盘价，前 ...

谢谢你的分享。很有价值！

qzhou3

酒醉今朝 发表于 2016-10-4 07:19 AM
把昨天的开盘价，前天的开盘价，大前天的开盘价，大大前天的开盘价...点到一个平面上。
把昨天的收盘价，前 ...

Thank you! I don't understand the calculation, so will only follow your machine trade :)

酒醉今朝

qzhou3 发表于 2016-10-4 12:02 PM
Thank you! I don't understand the calculation, so will only follow your machine trade :)

So far SVXY model has no buying signals. In following two hours, it's hard to find chance because of the big drop.

qzhou3

Ok, will wait for tomorrow :)

sunny

酒醉今朝 发表于 2016-10-4 10:40 AM
赚钱是目的，学数只是工具。 Resampling可不只是数学，它是华尔街TA的基础。
许多人只在实际空间中，看C ...

谢谢老大无私的分享。非常有价值！是我在胡同这么多年读到的最有价值的帖子之一。还有一位老大喜欢从股市的各个作用力入手，分析对股市的综合效果。而您从股市的总体入手，不管细节的过程，利用了完美的数学手段来解析股市的运动。其实，了解了那些数学背后的含义，不论对手动交易还是自动交易都大有裨益。至少对于我本人，通过读你的帖子，我就觉得最近水平涨了很多。
另外，论坛上各种观点都有，您不必要为别人的观点所左右。相信后来人，如果深入了解一点您的帖子和数学公式的含义，一定会大有收获，会十分感激您的。望有空闲时，继续分享您的观点，即使是纯数学，我们也很喜欢。

酒醉今朝

sunny 发表于 2016-10-4 11:17 PM
谢谢老大无私的分享。非常有价值！是我在胡同这么多年读到的最有价值的帖子之一。还有一位老大喜欢从股市 ...

多谢支持鼓励。我觉得利用程序做DayTrade(DT)的人在增加，这是个趋势。
人盯盘太累，而且，人的心里变化也不稳定，易中途放弃既定策略，如果让机器盯盘，一切都解决了。

一位朋友，回国考察了国内自动交易的进展。发现，国内的区间交易和拐点交易都称作“自动交易”，
其实不是完全自动的，还是需要人的介入，因为区间交易需要用户输入锁定区间的上限和下限（箱体高度），还有箱体层数等参数，所以称这样的程序为“助手”比较恰当。
我们超前了一步：完全自动下单，无须人的介入，这包括你们看到的买卖信号发送到胡同里来，也是完全自动的，没有一分钟的延迟。

中国人，大多数理基础好，计算机也易学，开发出自动交易系统，还是有可能的。我只不过先迈出去一步，开个头。

当然，不管怎么炒，赚到钱就好。年回报百分率是个衡量标准。

酒醉今朝

pdz 发表于 2016-10-4 08:36 AM
你这个实在太高大上了，对大多数胡同邻居意义不大，如果只有学数学的才能炒股，股市早关门了

当然，不管怎么炒，赚到钱就好。年回报百分率是个衡量标准。
请问pdz您愿意分享去年或今年的回报率，作个参照吗？谢谢。

九天

酒醉今朝 发表于 2016-10-5 07:14 AM
多谢支持鼓励。我觉得利用程序做DayTrade(DT)的人在增加，这是个趋势。
人盯盘太累，而且，人的心里变化 ...

非常感谢，
你知道胡同有缠论Club，我曾见缠论大师兄说，缠论的源头来自于研究混沌现象的方法论——分形几何学。因为自己不懂混沌论，一直不理解。

非常希望老大有时间多讲多写，觉得你是研究量子混沌的物理学博士或者化学家，我们很难遇到懂混沌论的专业人士。

因为股版规定，请不要暗示自己有钱。
所以，你也可以到原创区高谈阔论，发在这里的贴，不拘形式，但必须是原创。这是老蛇的原话，所以，欢迎你和所有炒股的朋友，以及所以成功人士，得意洋洋地介绍自己的原创文章。

顺便请教，如果做1分钟交易，那么Poincare映像图的横坐标有 60 x 24 =1440 点么。

九天

酒醉今朝 发表于 2016-10-5 07:17 AM
当然，不管怎么炒，赚到钱就好。年回报百分率是个衡量标准。
请问pdz您愿意分享去年或今年的回报率，作 ...

1，我所接触的银行招职业交易员， 要求每天平均资金增值 0，23%，最大单日亏损不超过1%。

2，我看到你的 平均资金增值超过 0，23%，非常棒。20天里，就1天似乎亏损超过1%，也不是问题。

酒醉今朝

九天 发表于 2016-10-5 10:23 AM
1，我所接触的银行招职业交易员， 要求每天平均资金增值 0，23%，最大单日亏损不超过1%。

2，我看到你 ...

这个数合理，我在实践，看看十月份如何。

酒醉今朝

九天 发表于 2016-10-5 10:00 AM
非常感谢，
你知道胡同有缠论Club，我曾见缠论大师兄说，缠论的源头来自于研究混沌现象的方法论——分形 ...

分形就是尺度不变性： 尺度，无论如何放大或缩小，一幅分形图案总是保持不变。

混沌吸引子在Poincare截面上的点“无限稠密且永不重复”，其结构就是分形，分数维（dimension）介于1和2之间。
你所关心的Chart Patterns：
有人在年的尺度上使用，
有人在月的尺度上使用，
有人在日线图上使用，
有人在分钟图上使用，
这就是分形的应用。

我没钱，我也没有暗示自己有钱，我讨论的数值都是百分数，比如，年回报率。
我写的是我的感受，当然是原创。

除了一年中的一两个半天，一天390分钟交易，390个点。

九天

酒醉今朝 发表于 2016-10-5 11:01 AM
分形就是尺度不变性： 尺度，无论如何放大或缩小，一幅分形图案总是保持不变。

混沌吸引子在Poincare截 ...

可能SVXY一天390分钟交易，可是SPX，EURUSD什么的是24小时连续交易5天的。

另外，绝对没有影射谁暗示自己有钱，只是我一直奇怪，许多过去的老胡友和高手，如今不来胡同，会不会是股版的这条规定的原因。
其实， 大家赚钱了，完全可以到原创区，和大家分享胜利的喜悦。

酒醉今朝

九天 发表于 2016-10-5 11:18 AM
可能SVXY一天390分钟交易，可是SPX，EURUSD什么的是24小时连续交易5天的。

另外，绝对没有影射谁暗示自 ...

为什么要说“失败是成功之母”？
说“成功是成功之母”岂不是更简单。
我觉得应该向成功人士学习如何成功。

九天

酒醉今朝 发表于 2016-10-5 11:31 AM
为什么要说“失败是成功之母”？
说“成功是成功之母”岂不是更简单。
我觉得应该向成功人士学习如何 ...

炒股并非尽富豪
也有失意悲潦倒

所以，成功人士可以到原创曲舞文弄墨，我也觉得应该向成功人士学习如何成功。

酒醉今朝

九天 发表于 2016-10-5 11:18 AM
可能SVXY一天390分钟交易，可是SPX，EURUSD什么的是24小时连续交易5天的。

另外，绝对没有影射谁暗示自 ...

开盘到收盘的390分钟窗口内交易有Volume,连续。其它时间窗口，我没有做过。

酒醉今朝

九天 发表于 2016-10-5 11:39 AM
炒股并非尽富豪
也有失意悲潦倒

炒股是个游戏，开心就好。