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原帖由 yager 于 2009-1-5 21:23 发表 以前不太明白SPX的volatility skew为什么挺奇怪,现在知道了。
能不能大致讲讲。。
早就读过了,胡同里最精通的当属Quantum老大。
每个Strike放个0.01的Bid,你卖都不合算。还不够Commision的。
原帖由 yager 于 2009-1-6 01:19 发表 若是好文章就发给我看看。谢谢了!
原帖由 yager 于 2009-1-6 01:20 发表 我研究一下volatility skew先。我的感觉是有办法在大盘下跌的时候让VIX也跟着跌。
原帖由 CoolMax 于 2009-1-6 02:15 发表 早就读过了,胡同里最精通的当属Quantum老大。 每个Strike放个0.01的Bid,你卖都不合算。还不够Commision的。
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