How many of you day trade ES

SAR

how do you know? how much % those day traders take of the total?

6# padme

I would say 95+% of individual ES traders are day traders
ppteam 发表于 2009-12-7 12:01

mocca

没懂，ES的Spread就一个Tick。是固定的啊？

当然，削头皮，要多做几个合约。
CoolMax 发表于 2009-12-7 16:17

我的意思是说1个tick是0.25point，一来一去是0.5point，加上交易费接近3/4 point，抓小波动的话和option比起来有点高，

当然量大的话，还是ES好，流动性好不少。

livefreakss

Can anybody explain how to trade es calendar spread? Thx.

padme

我的意思是说1个tick是0.25point，一来一去是0.5point，加上交易费接近3/4 point，抓小波动的话和option比起来有点高，

当然量大的话，还是ES好，流动性好不少。
mocca 发表于 2009-12-7 16:28

哈哈，这个是一个典型的误解。 ES 1个tick 是0.25没错，比如讲现在是bid/ask是1105.50和1105.75，如果你在1105.75买了，马上在1105.50卖掉，只损失一个tick啊。所以一来一回就是一个tick的损失。

交易费另说。

padme

你没有懂我的意思。

如果是大波动，Option是更好的选择。

ES就是做小波动的。
有时候，我就玩一个Tick，4个Tick保护。

那个人的做法，不敢恭维。做得好的人，那种情况，至少吃50点，而不是10点。
CoolMax 发表于 2009-12-7 16:02

他当然是做得不好，方向做反了啊。我只是说，ES也可以ST的，别上大仓位就好了，否则帐户死起来真是很快。

padme

关键是影响晚上睡觉。
CoolMax 发表于 2009-12-7 16:09

仓位控制好就行了，别上大仓位。那就跟option一样了。

这样的话，买一个ES还是比买3000块钱的option好啊。

atrader

曾经TRADE过ES，2008 OCT 被wipped out, 只做SDS now.

padme

曾经TRADE过ES，2008 OCT 被wipped out, 只做SDS now.
atrader 发表于 2009-12-7 17:18

是不是上的仓位太大了？全仓ES？

atrader

是不是上的仓位太大了？全仓ES？
padme 发表于 2009-12-7 17:28

是的，只200点，就SWING完了。要是SPY，现在也回来了。所以只弄SDS了，但volatility又小了。刚开了新FUTURE好，准备DT, 再输输看。

padme

是的，只200点，就SWING完了。要是SPY，现在也回来了。所以只弄SDS了，但volatility又小了。刚开了新FUTURE好，准备DT, 再输输看。
atrader 发表于 2009-12-7 17:39

啊？你被套了200点啊？  那不是全仓，差不多是三分之一仓位吧。否则60点就完了啊。

Diffusion

啊？你被套了200点啊？  那不是全仓，差不多是三分之一仓位吧。否则60点就完了啊。
padme 发表于 2009-12-7 17:55

问个题外话，今天的群众摸底呢？

padme

问个题外话，今天的群众摸底呢？
Diffusion 发表于 2009-12-7 20:39

群众摸底不好玩了，不弄了，呵呵。

你如果有兴趣，以后你来开吧。

灰太狼

应该换个方式问，有多少DT ES的小绵羊哦？切。。。

NumberRules

ST ES without future option hedge = 找死.

bobcat

如果用高杠杆炒 ES, 只能DT, 否则风险太大. 我经常留ES过夜是因为不用高杠杆.

azure4068

那位老大给普及一下，怎么炒ｅｓ和ｆｕｔｕｒｅ？我连代码都没找到。。。我不是想炒，只是不懂的话很郁闷

ppteam

36# azure4068

www.cmegroup.com

mappycarol

ppteam, 你用的ＥＳ实时数据哪里来的？ＩＢ的快不快？