ES的margin

padme

我才弄明白一件事情，如果买了ES, 当帐户里总金额少于3000*N (N是ES的个数)的时候，就会被margin call, 我原先还以为3000块钱买一个，一直可以把这3000块跌没了才会被margin call呢。

这样一个ES的波动空间就不是60点，而是帐户里cash数超过3000的那部分除以50得出来的结果。

比如我有3万块钱，买了2个ES, 假如一直亏，最多可以亏掉 240点，可以容忍ES从1100跌到860，等到帐户里只剩6000块的时候，才会被迫平仓，对不对？

青春豆

3000 是DAY TRADING 的马金吧？ 否则应该是5000。

padme

3000 是DAY TRADING 的马金吧？ 否则应该是5000。
青春豆 发表于 2009-12-9 10:36

也就是说，如果我有3万块，全仓操作，最多可以买5个ES, （手续费花掉一点，就不够买6个了），然后如果跌了20点，损失5000块，就必须减仓到4个ES。

这时候还有2万5，扣掉手续费，最多可以买4个ES, 然后如果再跌了25点，损失5000块，就必须减仓到3个ES.

这时候还有2万块，最多可以买3个ES, 然后如果再跌了33点，损失5000块，就必须减仓到2个ES.

然后如果跌了50点，就必须减仓到1个ES.

最后如果跌了100点，就连一个ES都买不起了，这时候大概整个帐户剩下4000多块。

这样最好的情况下，可以忍受228点的跌幅。如果不巧某天跌得比较多，没来得及减仓，可能200点都拼不到就爆仓了。上次不是有人说200点爆仓？

bobcat

有一次格林斯潘趁熊熊吃午饭时突然减息，NQ 暴涨（记得是二百多点）。
熊熊吃饱饭回来一看，账户有的都变负了。不但亏光了，还要往里加钱。
碰到突发事件，券商没时间替你减持。

padme

有一次格林斯潘趁熊熊吃午饭时突然减息，NQ 暴涨（记得是二百多点）。
熊熊吃饱饭回来一看，账户有的都变负了。不但亏光了，还要往里加钱。
碰到突发事件，券商没时间替你减持。
bobcat 发表于 2009-12-9 11:04

一天之内涨200多点？这个太厉害了。

padme

如果我有3万块，一直是2个ES, 那么可以容忍多少点的波动呢。算一算，也是200点。然后剩下的钱还够买一个ES, 最多再坚持100点。也就是一共300点。

mocca

如果我有3万块，一直是2个ES, 那么可以容忍多少点的波动呢。算一算，也是200点。然后剩下的钱还够买一个ES, 最多再坚持100点。也就是一共300点。
padme 发表于 2009-12-9 11:32

300点？ 今年大底到现在也就400点吧，一天300点，火星撞地球？

padme

300点？ 今年大底到现在也就400点吧，一天300点，火星撞地球？
mocca 发表于 2009-12-9 11:45

不是说一天，我是说一共啊。 如果从最低点short ES上来，就算是舱位再小，到现在也爆仓了吧？

ppteam

老大，你讲的基本是在小说里才会发生的事情

padme

老大，你讲的基本是在小说里才会发生的事情
ppteam 发表于 2009-12-9 12:51

哪件事情是在小说里才会发生的？我讲的爆仓不是吧？ 豹猫讲的格林斯潘降息NQ暴涨200点的事情是吗？

ppteam

10# padme


NQ暴涨200点. That's ES 50 points, dow 500 points. It's not that big deal for institution guys.
但这已经不是散户去WORRY的了。

CoolMax

ES Trade，不要去想ST的事，不是正路。

一个ES=500个SPY。

500个SPY值100x500=50K。
一个ES需要5K保证金。

所以简单讲就是10x的马金。

玩高杠杆的品种，设止损的基本的要求。

这样想好了，你烧500股SPY，你会不会设止损？

bobcat

当时问题的严重在于：
（1）是突然的跳跃，所以止损无用。券商也无法为你减持。
（2）发生在白天，有些 Day Traders 用了极高的杠杆。

padme

ES Trade，不要去想ST的事，不是正路。

一个ES=500个SPY。

500个SPY值100x500=50K。
一个ES需要5K保证金。

所以简单讲就是10x的马金。

玩高杠杆的品种，设止损的基本的要求。

这样想好了，你烧500股 ...
CoolMax 发表于 2009-12-9 13:13

我如果烧500股SPY, 一般硬止损只会设在成本价那里，比成本价差的，一律不设。如果套牢了，就什么时候亏到自己觉得不行了，需要斩仓了，再止损。

当然这样玩的结果就是绝大部分舱位都在成本价被震掉啦。所以赚不到钱，天天数钢蹦儿。

好吧，反正我现在还没开始做ES呢，等到哪天想做的时候，就先DT ES。关键是我还没学会斩仓止损啊，如果被套了，岂不是就变ST了？

padme

当时问题的严重在于：
（1）是突然的跳跃，所以止损无用。券商也无法为你减持。
（2）发生在白天，有些 Day Traders 用了极高的杠杆。
bobcat 发表于 2009-12-9 13:26

我怎么觉得这好像是格林斯潘故意整那些short ES的熊熊呢。

不过Day Traders出去吃午饭还保留那么高的杠杆，这很明显不怎么专业啊。

bobcat

很多人认为格林斯潘是故意的。正常情况下应等收盘后宣布。当时白天可用很高的杠杆。

padme

如果是故意的话，格林斯潘太损了。

话又说回来，是不是熊熊吃了那次大亏之后，很久都不敢用大杠杆做空了？所以股市开始涨？

bobcat

如果是故意的话，格林斯潘太损了。

话又说回来，是不是熊熊吃了那次大亏之后，很久都不敢用大杠杆做空了？所以股市开始涨？
padme 发表于 2009-12-9 14:32

那次减息后很快股市有开跌，陷入不少牛牛。

padme

那次减息后很快股市有开跌，陷入不少牛牛。
bobcat 发表于 2009-12-9 14:56

也是，如果不是股市跌得很危急了，格林斯潘也不会用这种大动作的非常手段。

CoolMax

我如果烧500股SPY, 一般硬止损只会设在成本价那里，比成本价差的，一律不设。如果套牢了，就什么时候亏到自己觉得不行了，需要斩仓了，再止损。

当然这样玩的结果就是绝大部分舱位都在成本价被震掉啦。所以赚 ...
padme 发表于 2009-12-9 01:40 PM

你还是没有理解我说的啊。
烧SPY，Double就出局。
买ES，做反方向，10%就差不多出局了。不能用做股票的方法来套的。