zt 一个成功交易员的秘密公式

SAR

steeled from TCT
一个成功交易员的秘密公式          2009-11-17 13:40:58         
闲着没事，推导出了一个有趣的概率计算公式。这个概率计算公式是在试图回答EliteTrader上Neke所提出的概率问题而推导出来的。很多人对Neke在交易中所暴露的巨大风险而吃惊，提出质疑。然而Neke认为他知道他在干嘛，并提出概率问题为自己辩解。他在2008年的收益是+400%。2009年他出师不利，目前的收益是+80%，而原本他2009年收益想要达到+1，000%！

假设每个交易的胜率是 W
假设每次交易的风险/收益是当时总资本的 R
那么在进行 N 次交易后最终获胜的概率 P 是：

P = P（W，R，N）
(公式并不复杂，只要能做GMAT上的概率题就应能推导出来)

例如，交易100次，不同的胜率，风险下的最终获胜的概率P为：

P (50%, 50%, 100) = 0.33%
P (50%, 1%, 100) = 46.02%
P (55%, 25%, 100) = 38.28%
P (55%, 10%, 100) = 69.31%
P (65%, 10%, 100) = 99.50%
P (65,% 25%, 100) = 96.11%

可以看出，每次交易的胜率高，风险/收益率小，最终的获胜的概率就高。胜率即使大于50%，但如果所冒风险太大，长期下来也会输！

又例如，如果希望最终获胜的概率 P 为50%, 交易100次，则每次交易所能承受的风险 R 与胜率 W 相关：

W = 55%   R = 20%
W = 60%   R = 38%
W = 65%   R = 55%
W = 70%   R = 72%
W = 75%   R = 84%
W = 80%   R = 92%

也就是说，如果胜率为80%，交易100次，你每次可用92%的资金去打赌，最终输赢的概率为50%！别忘了报酬和风险是成正比的。

ppteam

agree. Stats win.

bobcat

1# SAR

“报酬和风险是成正比的”

这可是典型的错误认识。

风清扬

good one. thx

ByStander

1# SAR

“报酬和风险是成正比的”

这可是典型的错误认识。
bobcat 发表于 2009-11-18 20:40

abaqus

1# SAR

“报酬和风险是成正比的”

这可是典型的错误认识。
bobcat 发表于 2009-11-18 20:40

Diffusion

1# SAR

“报酬和风险是成正比的”

这可是典型的错误认识。
bobcat 发表于 2009-11-18 20:40

不过最好能展开说说，单开一帖更好。

knight2017

This point is how you can  Win 80% of the time.  if that can be accomplished, long term probably dont have to be as long.

dara

steeled from TCT
一个成功交易员的秘密公式          2009-11-17 13:40:58         
闲着没事，推导出了一个有趣的概率计算公式。这个概率计算公式是在试图回答EliteTrader上Neke所提出的概率问题而推导出来的。很多人对Neke在 ...
SAR 发表于 2009-11-18 20:25

典型吹牛贴。

You can win 80% in some time, but for a long run, almost impossible, and during some time period, you could lose 80% consistently and that would hurt you a lot.


also when you got more and more money, it is even get harder and harder to get high return.