关于Short FAZ/FAS的深入分析及其意外的结论 （附一个月的数据分析及图表）

eric

咋一看这个花花绿绿的EXCEL表格，可能会有些问题和想法：

1. 如果我们在一个月前的3月24日，short $2115 的FAZ 和 $2115的FAS，我们可以赚781.60, yield 18.5%，看上去很诱人？

2. 很多人提到同时short FAZ/FAS，因为decay的问题一定会赚钱，但是看看4月13日呢（标粉红色的）？

3. 一个月的时间，FAZ损失了53.14%，而同期FAS只涨了16.18%，好像FAZ跑的更快？但是4月13日呢（标红色的）？

4. 是不是财务指数的下跌（也就是FAZ上涨），同时short FAZ/FAS就一定能赚钱呢？因为好像只有三天例外（标绿色的）

5. 如果我们在有超过100元利润的时候就抛掉，然后再short同样数量FAZ/FAS，这样是不是就能避免4月13日的情况发生。同时会比一直hold到4月22日有更多的利润？这样是不是就是说用频繁的短期hold来避免decay？

6. 如果我们short不同金额的FAZ和FAS，结果又会怎样？

7. 财务指数的涨跌，涨跌的顺序，涨跌的幅度好像都会影响结果？

8. 这个EXCEL表格倒是可以用来计算利润，决定什么时候卖，4月20日是最佳的卖出时间如果一直hold。

有些问题好像有了答案，有些我有点糊涂了，请各位老大多多指点。。。

nasa1100

QuickHand

空ETF时一般你是借不到的...

lucymvz

两个看起来都不太好玩.

ByStander

关于Short FAZ/FAS的深入分析及其意外的结论 （附一个月的数据分析及图表）

咋一看这个花花绿绿的EXCEL表格，可能会有些问题和想法：

1. 如果我们在一个月前的3月24日，short $2115 的FAZ 和 $2115的FAS，我们 ...
eric 发表于 2009-4-24 08:10

我相信同时空是可以赚钱的.但我想你应该把研究时间加长一些,至少应包括大涨大跌.你现在的时间段只是大涨,如果能在往前延一个月就好了

licai5688

Thanks.

johndai

5#, you are right.

cheesecake

Good one!

slcgh

good test!!!

penguin

good idea.

slp

根本不让Short FAZ/FAS

egghead1

11# slp

buy deep ITM put or sell deep ITM call of FAS and FAZ if you seriously want to sell them short.

newTA

让short阿！谁说不让的!