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关于TSX Trading System的总结

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发表于 2011-7-23 11:12 PM | 显示全部楼层 |阅读模式
出师不利,但是不能稍微遇到一点困难就放弃。所以继续总结。本周末我又核对了一下,纠正了一些小问题,主要是澄清了07/19明明是long setup触发了,但我却判断为没有触发的问题。


目前的大概思路是,触发条件后就买入,一旦有safe stop loss后就break even,另外找机会套利一半。下面就是不断的加仓,如果有加仓的setup的话,然后又是break even,然后找机会套利,如此往复直到最后一次加仓失利为止。所以,这样的结果就是一年会有很多setup,而不是简单的buy and hold,一年就只有若干次操作。此外,这样的方法,风险相对较小,因为不是一次性上很大的仓位,而是逐步沿正确的方向加仓,但是问题是,需要strong trend才能赚大钱,对于像现在这样上上下下的market,就可能有问题。

理解了上面不断加仓的过程,就能理解为什么有那么多操作了,每次操作都计算一次盈率,只要有break even stop loss就算这一单胜利,这样,自2007年以来的back test输赢入下:

2007 输 4 of 30;Winning Rate: 87%
2008 输 5 of 27;Winning Rate: 81%
2009 输 5 of 30;Winning Rate: 83%
2010 输 5 of 25;Winning Rate: 80%
2011 输 3 of 18;Winning Rate: 83%


目前使用的stop loss为2 * ATR(10),我是转化成百分比以后才用。怎么算position size?比如说,HXD.TO的2*ATR(10)目前是5%,你的最大损失允许100块,所以你得总投资是100 / 5% = $2000,$2000 / 9.04 (HXD.TO当天的收盘价,比如说)= 221.23 = 200股。怎么得出来的$100 max loss,理论上是你总capital的2%,就是说我有5000块,我每次最多只能输5000 * 2% = 100块。


下面的图是自从我正式宣布洗桶信号以来,理论上应该的入点,绿线表示已赢,或者已经有break even stop loss,红线表示已输,蓝线表示pending,还没有机会有break even stop loss。

1.png


最后,关于buy stop / sell stop,应该以XIU.TO为准,超过2分钱算是触发,不能以HXU.TO and HXD.TO为准,具体的例子,可以看这里http://www.hutong9.net/forum.php ... &extra=page%3D1,我猜是因为HXU.TO/HXD.TO的交易量小,因此可能他们的high/low不一定真实反映TSE 60 index的high low。另外,为啥不用$SPTSE,因为我发现,$SPTSE的开盘价好像有误,所以不能用。当然,用XIU.TO作参照有个问题,就是XIU.TO分红后不作调整,所以可能会有点误差,不过,没有办法啦,只能先这样了。
发表于 2011-7-23 11:39 PM | 显示全部楼层
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发表于 2011-7-23 11:53 PM | 显示全部楼层
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发表于 2011-7-24 01:03 AM | 显示全部楼层
这么晚了,还没睡觉。。。

老蛇好辛苦。。。
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发表于 2011-7-24 02:03 AM | 显示全部楼层
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发表于 2011-7-24 06:08 AM | 显示全部楼层
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发表于 2011-7-24 09:15 AM | 显示全部楼层
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发表于 2011-7-24 03:47 PM | 显示全部楼层
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发表于 2011-7-24 07:05 PM | 显示全部楼层
thanks
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发表于 2011-7-24 07:30 PM | 显示全部楼层
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发表于 2011-7-24 08:45 PM | 显示全部楼层
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发表于 2011-10-9 07:39 AM | 显示全部楼层
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