去年10月以来market 大跌前的put call 异常表现分析

shyuan

 

正如同阔兄说的，TA恐怕不合适于聪明人，聪明人往往会认为－－－一个统计上95％有效的东西，这次肯定正好是那5％ 无效发生了。

 

大家请看，去年10月12号drop以来，每次大点的drop前的equity put/call（注意我只看equity put call） 都有异常表现，要么put volume 突然spike（和前面几天比较），要么ratio spike，总是有异常的－－尤其是volume 异常值得注意。注意－－如果market在大跌，put/call  volume或者ratio spike不算异常。要market在涨或者横盘，或者刚开始跌的时候put/call 突然 spike才算异常，这才是先知先觉的money们在行动。

 

 

去年10月11号，market 涨，为啥put volume 和前面一天jump了那么多？30％ volume increase？

 

10月30，maket 没有如何跌，为何put volume jump so much？ 25％ increase，and ratio spike？

 

 

 

 

[ 本帖最后由 shyuan 于 2008-5-7 20:47 编辑 ]

shyuan

12月11号，market 突然sell off，之前倒是真没有征兆，估计MM都没有提前准备（记得那天是FED day么？market 突然sell off？），但是put volume当天也spike了，40％ increase－－此时market才开始drop，算是有效的顶部spike了

 

12月24，那个周是假期，trading volume超级小，但是ratio也spike了

 

 

[ 本帖最后由 shyuan 于 2008-5-7 20:05 编辑 ]

shyuan

 

2月1号附近只是个小跌，但是也能看出异常来，15％ volume increase，虽然不象其它大跌前那么明显（所以它只跟随了个小跌）。

 

2月26大跌前，put volume jump，36％ volume increase，同时 ratio spike，而此时market还在涨！

 

 

 

[ 本帖最后由 shyuan 于 2008-5-7 20:18 编辑 ]

shyuan

现在：

 

异常在哪里？ratio？ put volume jump？今天这么大跌幅， put连个增加都不能明显看出来。。

 

感觉这次更可能是个象FEB初那样的回调吧，之后如何走，还得具体看回调时候走的情况，现在叫大C开始了，top了啥的，我感觉证据不够，不严谨。

 

 

 

[ 本帖最后由 shyuan 于 2008-5-7 20:27 编辑 ]

金牛银熊

DARKSTONE

好贴

Kami

I guess since SPX has not reached 200MA, some are not prepared for a big drop yet.

CoolMax

赞一个，书院的功课做得真好！

oldfrog

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classa

赞！

大泡泡

要看明天， 如果大跌， 就会spike。 如果不跌， 就再牛几天。 今天只能算回调。 都还在支持线上。

shyuan

原帖由 大泡泡 于 2008-5-7 20:33 发表 要看明天， 如果大跌， 就会spike。 如果不跌， 就再牛几天。 今天只能算回调。 都还在支持线上。

 

明天如果继续大跌才spike，不算－－－因为这说明是slow money 在慌，没有用的。。

 

当然，也可能现在是第一轮跌，比如OCT 11，DEC 11，FEB 1那附近，第一轮跌的顶其实spike特征都不算太明显，但是如果是大C真的开始了，这之后的反弹顶附近put call会明显异常的（象OCT 31，FEB 26那样的位置）。。。

 

先别下biased 判断，keep watching吧

 

 

 

 

[ 本帖最后由 shyuan 于 2008-5-7 20:56 编辑 ]

littlehua

ding!

xssl

citimeta

shyuan,有没有四月底20-30之间的数据？

jeeplover

赞院长。

Bencat

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shyuan

原帖由 shyuan 于 2008-5-7 20:42 发表   明天如果继续大跌才spike，不算－－－因为这说明是slow money 在慌，没有用的。。   当然，也可能现在是第一轮跌，比如OCT 11，DEC 11，FEB 1那附近，第一轮跌的顶其实spike特征都不算太明显，但是 ...

 

大家看，这次是不是象4月7号附近一样的没有特征？

 

4月8号开始跌了才ratio上jump一下，volume还缩点－－挺象这次，没有啥明显特征

 

 

 

 

happylux

观察切入点真不错，赞一下。

同意，一天的走势不成为趋势。继续观察。１３８０前，偶继续DT。

lami

请问put call ratio数据可以从yahoo下载吗？什么代码？ 我知道stockcharts是$cpce