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楼主: abracadabra

[灌水] SPY通道

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发表于 2013-7-2 11:18 AM | 显示全部楼层


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 楼主| 发表于 2013-7-2 02:41 PM | 显示全部楼层
abracadabra 发表于 2013-7-1 03:19 PM
SPY 30m

update
130702 spy 30m.jpg
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 楼主| 发表于 2013-7-2 02:42 PM | 显示全部楼层
abracadabra 发表于 2013-7-1 03:21 PM
RUT&SPY 1h

update
130702 rut spy.jpg
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 楼主| 发表于 2013-7-2 05:40 PM | 显示全部楼层
在1σ,0.10delta入场标准下,比较三种不同时间架构的RUT铁鹰。


1、Weekly : 理想的Vega/Theta ratio,较窄的short points wide。可承受50点的意外冲击。每周收益10%左右,风险较大,需要良好的盘感和娴熟的调整技巧。上月20日曾被5X,尽管次日(周五)侥幸全身而退,感觉有悖铁鹰低风险的理念,决定放弃。

2、30-45days: 适度的Vega/Theta ratio和short points wide。可在上下100点的波动中闲庭信步。正常每月收益7%,行情所致,运用乾坤腾挪大法收益可达25%左右。

3、2months:Vega/Theta ratio不理想,short points wide很宽。低风险,可承受类似2008 crash的冲击。一般持仓一个月就要平仓,避免低效占用margin,有5%左右的收益。

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 楼主| 发表于 2013-7-4 08:49 PM | 显示全部楼层
abracadabra 发表于 2013-4-30 02:35 AM
SPX

补充内容 (2013-4-30 12:15 PM):

update 100楼

130704 spx.jpg

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发表于 2013-7-4 09:21 PM
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 楼主| 发表于 2013-7-5 02:44 PM | 显示全部楼层
本帖最后由 abracadabra 于 2013-7-5 03:13 PM 编辑

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130705 spy 30m.jpg
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 楼主| 发表于 2013-7-5 02:44 PM | 显示全部楼层
abracadabra 发表于 2013-7-1 03:21 PM
RUT&SPY 1h

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 楼主| 发表于 2013-7-5 03:21 PM | 显示全部楼层
RUT&SPY
130705 rut&spy d.jpg

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 楼主| 发表于 2013-7-5 03:24 PM | 显示全部楼层
abracadabra 发表于 2013-7-5 02:44 PM
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RUT&SPY hourly
130705 rut& spy 1h.jpg

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 楼主| 发表于 2013-7-5 10:27 PM | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2013-7-5 10:29 PM | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2013-7-7 01:16 PM | 显示全部楼层
Using weekly options as the short options in a double diagonal trade is certainly worthy of consideration.

The Double Diagonal.pdf

167.33 KB, 下载次数: 24

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谢谢,收藏了。  发表于 2013-7-8 01:51 AM
收藏了, 谢谢!  发表于 2013-7-7 01:48 PM

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