先说结论:下周大盘有start another leg down to test the July 15 low的危险,因此操作上,如果周一,周二继续上涨的话,千万不要追高。如果周一,周二就如预期回调的话,参照下图看trend strength的方法,如果红色线表示的support 在同等时间的3天回调里,still hold,那也许uptrend is OK,可以buy dip。
有两个信号一直让俺非常担心,他们目前所在的位置肯定是对牛牛不利的,至少大盘上升空间很有限了。
2.0.2 Volatility Index 30-day/90-day Ratio,这个图怎么看,这里已经说了:怎样读Cobra's Market View中2字打头的Breadth图。有同学说,这个图的历史太短,可靠性存疑,但是不可否认,如果90天预期的volatility比现在的高很多的话,至少预示着market中期是向下的趋势吧?因此这个图至少说明中期看跌。
2.3.3 NYSE Total Volume,这个图可能有更多的同学不服气,不过也得承认,现在的情况跟五月份极其相似,大盘上涨,volume却在下降,表示机构的参予不足,因而不是broad based rally。这种情况如果不改变的话,rally也是不可持续的。
再看看weekly chart。
1.0.1 S&P 500 Large Cap Index (Weekly),1.2.1 Dow Jones Industrial Average (Weekly),很可能是Bearish Rising Wedge。
1.1.2 Nasdaq Composite (Weekly),连续两周受阻于primary downtrend line。在关键阻力位拉出一个Hanging Man似的棒棒,给人感觉不祥。最上面的RSI,对于熊市来说,也已经到了转折点了。
3.1.1 US Dollar Index (Weekly),米金是最近大盘上涨的主要动力,不过现在面临STO的阻力了。
3.2.1 Japanese Yen (Weekly),日元则相反,落在STO的support上了。3.1.1和3.2.1的一弱一强,对大盘是不利的。
3.4.2 United States Oil Fund, LP (USO Weekly),石油落在STO的support上。
3.3.1 streetTRACKS Gold Trust Shares (GLD Weekly),同样,金子也在STO的support上。这就是说commodity可能会反弹,这个对大盘也是不利的。
从以上列举的总总情况看,中期俺暂时不看好。
那么,短期,也就是下周的情况会怎样呢?有没有可能就是转折点呢?俺说不准。从daily图上看,SPX,INDU,周一就可能回调,而QQQQ,IWM则可能还会继续上涨。
1.3.7 Russell 3000 Dominant Price-Volume Relationships,周五的dominant price-volume relationships是1348只股票price up volume down,因此周一,最多周二,大盘下跌的几率非常高。
0.0.1 Simple SPY Trading System,连涨三天,volume则连跌三天,这种pattern,第四天,也就是周一跌的几率是很高的。注意下面的VIX ENV,下面会说到,15分钟图SPY可能是个Ascending Triangle,因此周一向上突破的可能也不是没有,不过这就很可能造成VIX顶破ENV,大家回顾一下,0.0.2 Market Top/Bottom Watch,VIX每次向下顶破ENV,都会是潜在的market top,因此如果周一上涨的话,俺认为会是一个很不错的做空机会。
1.0.3 S&P 500 SPDRs (SPY 60 min),1.2.3 Diamonds (DIA 60 min),图上看,周五的上涨很可能是典型的突破后又反拉回测突破点的情况。
1.0.4 S&P 500 SPDRs (SPY 15 min),1.2.7 Diamonds (DIA 15 min),有点Ascending Triangle的意思,不过MACD,RSI则有点negative divergence,考虑到Ascending Triangle的突破是双向的,因此很可能这次是向下突破。当然不是说向上突破没有可能,只不过longer time frame,比如daily chart如果是bearish的话,shorter time frame,最终是要屈从于longer time frame的。俺希望向上突破,既然大方向看跌了,向上突破,意味着连涨4天,那还不是很好的short entry?嘿嘿。
1.1.6 PowerShares QQQ Trust (QQQQ Daily),1.3.0 Russell 2000 iShares (IWM Daily),Moning Star,因此下面继续上涨的几率非常高。
1.1.C TRINQ Trading Setup,当然这个图是说周一QQQQ应该跌,记得俺们有过统计,TRINQ setup并没有什么edge,所以如果周一这个东东再不准的话,就只有61%的准确率了,可以说edge不大了,因此俺会drop这个图,周一,给他最后一次机会吧。
以上仅供参考,非投资建议,各人应根据自己的情况制定自己的计划。未有贴图仅给出编号的,图可以从以下链接中找,建议使用ChartBook模式。
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